Principios, herramientas y técnicas de gestión del riesgo de crédito – The Global Treasurer

Principios, herramientas y técnicas de gestión del riesgo de crédito – The Global Treasurer
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13 enero, 2021

La gestión eficaz del riesgo de crédito no solo es necesaria para seguir cumpliendo en lo que se ha convertido en un entorno altamente regulado, sino que puede ofrecer una ventaja comercial significativa si se realiza correctamente, razón por la cual The Global Treasurer ha descrito algunos principios clave para ayudar a comprender la importancia del crédito. gestión de riesgos.

Para cualquier prestamista, la importancia de la medición del riesgo de crédito (CRM) es primordial. Es la base por la cual un prestamista puede calcular la probabilidad de que un prestatario deje de pagar un préstamo o cumpla con otras obligaciones contractuales. En términos más generales, la gestión del riesgo crediticio intenta medir la probabilidad de que un prestamista no reciba el principal adeudado y los intereses devengados, lo que, si se permite, generará una pérdida y aumentará los costos de cobrar la deuda adeuda.

En términos simples, los riesgos crediticios se calculan en función de la capacidad del prestatario para reembolsar la cantidad que se le prestó. Antes de que un banco o un prestamista alternativo emita un préstamo al consumo, evaluarán el riesgo crediticio de la persona en lo que se conoce más comúnmente como las cinco C: historial crediticio, capacidad de pago, capital y, finalmente, las condiciones generales del préstamo y la garantía.

Para otros instrumentos de deuda, como los bonos, los inversores también evaluarán el riesgo, a menudo revisando su calificación crediticia. Las agencias de calificación como Moody’s y Standard & Poor utilizan varias técnicas de CRM para evaluar el riesgo crediticio de invertir en miles de bonos corporativos y respaldados por el estado de manera continua. Las agencias de calificación utilizan un método relativamente simple para transmitir la solvencia crediticia de un bono, y los inversores buscan una inversión segura que probablemente se inclinará hacia la compra de bonos con calificación AAA que conllevan un riesgo de incumplimiento bajo. Mientras tanto, los inversores que tienen un fuerte apetito por el riesgo pueden buscar bonos con calificaciones más bajas, más comúnmente denominados bonos basura, que tienen una probabilidad significativamente mayor de incumplimiento a cambio de rendimientos más altos que la deuda con grado de inversión con calificaciones más altas.

Cada vez más, las empresas y las instituciones financieras están invirtiendo fuertemente en la medición del riesgo crediticio, y muchas gastan niveles significativos de capital para crear equipos internos que se centran únicamente en desarrollar procesos y herramientas de CRM para evaluar mejor los riesgos crediticios. A lo largo de los años, con el auge de las fintech, las nuevas tecnologías han permitido a las empresas analizar mejor los datos para evaluar el perfil de riesgo de varios productos de inversión y clientes individuales. Pero es importante tener en cuenta que es imposible para cualquier prestamista saber por completo si un prestatario incumplirá con un préstamo o no. Sin embargo, aplicando modelos de riesgo relevantes junto con la última tecnología de medición del riesgo de crédito y técnicas de CRM, es posible mantener bajas las tasas de incumplimiento y reducir la gravedad de las pérdidas.

Conociendo a su cliente

En cualquier línea de negocio, siempre vale la pena tener una sólida comprensión y una buena relación con sus clientes, pero es esencial para una empresa que busca tener éxito en la creación de procesos confiables de gestión del riesgo de crédito. La evaluación del perfil crediticio de una persona o empresa solo es posible si los datos que se recopilan sobre ellos son precisos y están actualizados. También vale la pena establecer relaciones sólidas con los clientes, ya que garantizará que el cliente siga regresando, además de ayudar a crear técnicas y modelos de CRM que se suministran con conjuntos de datos ricos que ayudarán a mejorar los métodos de medición del riesgo crediticio con el tiempo.

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Al abrir líneas de comunicación con una empresa que busca crédito, es importante pintar una imagen lo más completa posible del negocio. Para un prestamista, vale la pena recopilar información sobre los diversos productos y servicios de la empresa y su balance general, así como datos sobre el equipo de gestión de la empresa, la estructura de propiedad y el historial general. También es una buena idea desarrollar una mejor comprensión del sector en el que opera la empresa y los desafíos a los que ella y otras empresas de la industria probablemente se enfrenten en los próximos meses y cómo estos pueden afectar potencialmente el desempeño de la empresa y su capacidad para reembolsar cualquier préstamo o línea de crédito.

Riesgo micro y macro

Al pensar en el riesgo crediticio, es vital que un prestamista comprenda la escala, porque el concepto de gestión del riesgo es aplicable tanto a un solo préstamo (micro) como a toda la cartera de préstamos (macro). Por esta razón, los administradores de riesgo de crédito deben verificar periódicamente y ver cómo un riesgo identificable en un préstamo individual puede tener efectos adversos en la cartera más amplia. Al llevar a cabo una gestión de riesgos eficaz de esta manera, permitirá a un prestamista aumentar aún más su cartera o limitar el tamaño de su cartera de préstamos para evitar exponerse demasiado y sufrir inadvertidamente un aumento en las tasas de incumplimiento. Por lo tanto, para cualquier prestamista es fundamental comprender que la gestión del riesgo de crédito es un proceso interminable y debe vigilarse de cerca tanto a nivel micro como macro para garantizar que la institución se adhiera a tres simples,pero principios importantes:

  • La relación deuda-capital de la institución se mantiene en un nivel aceptable.
  • El prestamista ha valorado su riesgo crediticio de manera adecuada para asegurarse de que se lo compensa adecuadamente.
  • Y que existen procesos de CRM adecuados para garantizar que el riesgo crediticio se realice un seguimiento continuo para minimizar la posibilidad de incumplimiento.

Un ejemplo reciente que destaca la importancia de CRM y cuán perjudicial puede ser la mala gestión del riesgo crediticio para una empresa es lo que le sucedió a Metro Bank a fines de enero de este año después de que el banco desafiador del Reino Unido revelara a los inversores que carecía de capital suficiente para respaldar las operaciones comerciales. préstamos en su libro tras un error importante de clasificación de riesgo.

En la actualización comercial del año 2018 del banco, el prestamista anunció a sus accionistas que sus activos ponderados por riesgo habían aumentado a £ 8,9 mil millones, frente a los niveles de £ 7,4 mil millones a fines de septiembre del año pasado, con el banco más expuesto a préstamos más riesgosos. , incluidas las hipotecas comerciales.

El mayor tamaño de su cartera de préstamos es el resultado del crecimiento planificado, pero su libro también creció debido a que la propiedad comercial y otros préstamos especializados se volvieron más riesgosos después de que el prestamista los incluyó por error en la banda de riesgo incorrecta, lo que ha afectado sus índices de capital.

Se espera que el índice de capital total del banco desafiante del Reino Unido sea de alrededor del 15,8% al 31 de diciembre antes del anuncio, con el reciente error de riesgo crediticio eliminando más de 200 puntos base de su índice CET1 y haciendo que el precio de las acciones de Metro Bank caiga casi un 40%. , eliminando alrededor de £ 800 millones del valor del prestamista del Reino Unido.

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Plataformas de gestión de riesgo crediticio

Errores como el que sufrió Metro Bank son más fáciles de cometer de lo que muchos creen. Afortunadamente, existen numerosas aplicaciones de software CRM que ofrecen un conjunto de herramientas CRM. Estas plataformas son utilizadas por bancos, proveedores de servicios financieros y corporaciones multinacionales para ayudarlos a evaluar y administrar con precisión los riesgos crediticios.

Muchas de estas plataformas de tecnología financiera, de las cuales hay muchas para elegir, ofrecen las mismas características de software básicas, incluidas herramientas que ayudan a los prestamistas a capturar y difundir estados financieros, además de poder sentarse sobre los sistemas de TI existentes para crear modelos de calificación crediticia interna y scoring. Estas plataformas, al analizar los datos de los prestamistas sobre una gran cantidad de clientes, son capaces de realizar una evaluación de riesgos en profundidad que permitirá la implementación de estrategias de préstamos complejas y flujos de trabajo mejorados para la originación de préstamos y el monitoreo de riesgos. Numerosos prestamistas están comenzando a trabajar junto con empresas de tecnología para crear sistemas avanzados de gestión del riesgo de crédito que les ayuden a actuar de forma proactiva en lugar de reactiva para minimizar las pérdidas y reducir el riesgo de incumplimiento.

De hecho, en diciembre del año pasado, el prestamista holandés ING anunció que se había asociado con Google y PwC para crear un sistema de gestión de riesgo crediticio impulsado por IA capaz de procesar grandes volúmenes de datos financieros para encontrar señales ocultas que puedan alertar al prestamista. a niveles elevados de riesgo crediticio.

El sistema de alerta temprana analiza grandes flujos de información financiera para identificar qué tan expuestos están los clientes a riesgos potenciales, un trabajo que tradicionalmente los analistas de riesgos realizan manualmente.

“La velocidad es fundamental en la gestión del riesgo crediticio”, dijo Anand Autar, líder del proyecto ING. “Cuanto antes detectemos cualquier riesgo, más rápido y mejor podremos atender a los clientes para evitar pérdidas”.

“A través del aprendizaje automático, el EWS escanea información financiera y no financiera, como noticias de todo el mundo”, agregó.

El sistema de alerta temprana que está desarrollando ING es capaz de procesar hasta 80.000 artículos al día de fuentes de noticias públicas, con datos de mercado en tiempo real de Refinitiv. ING espera que a medida que su sistema impulsado por IA aprenda con el tiempo, podrá predecir los riesgos crediticios antes de que se materialicen.

“El sistema aprende de la experiencia, por lo que con el tiempo mejorará en la identificación del sentimiento de noticias y desarrollos en el mercado”, dijo el Jefe de Inteligencia Artificial y Robótica de ING Görkem Köseoğlu. “Los clientes esperan más capacidades predictivas en sus productos y servicios, por lo que para nosotros es importante satisfacer la demanda de los clientes”.